Открыть новый аккаунт
Account Login
Технический индикатор Ишимоку – является одним из самых давних технических индикаторов на финансовых
рынках. Он был создан в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосодой для анализа фондовой биржи, а
позже начал использоваться и на других финансовых рынках. При этом в настоящее время он не потерял
эффективность и актуальность.
Сейчас индикатор входит в стандартный набор инструментов всех торговых платформ и аналитических
сервисов.
Ишимоку позволяет определять господствующий на рынке тренд, уровни поддержки и сопротивления, а также
получать сигналы для входов в рынок.
Полное название индикатора звучит как Ichimoku Kinko Hyo, что в переводе с японского значит:
Соответственно, название можно перевести как «мгновенное представление баланса графика».
Индикатор Ichimoku является развитием идей свечного анализа и задумывался автором, как простая торговая
система, отвечающая на три вопроса:
В итоге, система Ишимоку дает возможность определять ценовые откаты и открывать сделки в направлении тренда после их окончания.
Ишимоку состоит из пяти линий, каждая из которых является серединой диапазона цены за один из трех временных интервалов и представляет собой своеобразный разделитель в балансе сил быков и медведей:
Рис. 1. Внешний вид и состав индикатора Ichimoku Kinko Hyo.
Пространство между линиями Senkou Span A и Senkou Span B заштриховывается и называется облаком или Kumo. Цвет штриховки зависит от положения образующих его линий относительно друг друга:
Каждая из линий индикатора рассчитывается по следующим формулам:
Tenkan-sen = (Max High,N + Min Low,N)/2, где:
Kijun-sen = (Max High,M + Min Low,M)/2, где
Chikou Span – текущая цена Close, смещенная назад на M временных периодов,
Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen), сдвинутое вперед на M интервалов,
Senkou Span B = (Max High,Z + Min Low,Z)/2, сдвинутое вперед на M интервалов, где:
Для настроек в индикаторе Ишимоку доступно три параметра:
Рис. 2. Настройки индикатора Ишимоку.
Для расчета линии Senkou Span A используются значения Senkou Span B. Линия Chikou рассчитывается по
ценам Close.
Ишимоку рекомендуется использовать на таймфреймах Daily и старше, поэтому настройки по умолчанию (9, 26,
52) соответствуют именно им. Однако, при использовании фильтра на более мелких временных интервалах
резкие движения цены будут негативно отражаться на точности сигналов. По этой причине на интервалах ниже
дневного используются другие сетапы индикатора, например, (12, 24 и 120).
Индикатор Ишимоку – это целая торговая система, которая генерирует сигналы разной степени сложности, основными из которых являются:
Текущую тенденцию можно определить по положению цены относительно облака:
Рис. 3. Использование облака Kumo для определения текущего тренда.
При устойчивом тренде границы облака индикатора Ишимоку выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления:
Рис. 4. Линия Senkou Span А в качестве уровня сопротивления.
При этом, преодоление ценою дальней от цены границы облака (линии Senkou Span B) является сигналом для открытия сделки:
Рис. 5. Цена пробила линию Senkou Span B – сигнал на продажу.
Пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen расценивается как сигнал к открытию позиции:
Рис. 6. Использование пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen.
Пересечении линии Chikou Span ценой также расценивается как сигнал для открытия позиций:
Рис. 7. Пересечение цены и линии Chikou Span
Этот сигнал является запаздывающим. Чтобы избежать убыточных позиций, он требует дополнительного подтверждения.
Когда линии индикатора выстраиваются в определенном порядке, то возникает сигнал трех линий, который позволяет определить направление текущего тренда, а также открывать позиции на откатах цены, если упущено его начало.
Рис. 8. Сигнал трех линий.
Если под ценою расположена линия Tenkan-sen, ниже нее Kijun-sen, а под ними облако Kumo, то на рынке
присутствует
восходящий тренд.
Если порядок расположения обратный –
тренд нисходящий.
При использовании сигнала трех линий, автор индикатора Ишимоку рекомендует открывать сделки при
пересечении линий Tenkan-sen и Kijun-sen или при откате цены от линий индикатора только при
подтверждении сигнала другими методами анализа или индикаторами.
Ichimoku Kinko Hyo – это трендовый индикатор, поэтому наибольшую эффективность он показывает в
комбинации с осцилляторами в стратегиях для торговли по тренду: RSI, MACD, Stochastic и др.
Например, в сочетании с осциллятором Стохастик, пересечение ценою линии Senkou Span B индикатора Ишимоку
выступает подтверждением для сигнала, который формирует Стохастик.
Рис. 9. Использование комбинации индикатора Ишимоку и осциллятора Stochastic
Аналогичным образом возможно сочетать индикатор с другими осцилляторами.
Главным преимуществом Ишимоку
является его универсальность – он генерирует несколько видов торговых сигналов, которые могут
использоваться не только в трендовых, но и в пробойных стратегиях.
К недостаткам индикатора относится
запаздывание
его сигналов, поскольку его линии строятся по усредненным значениям. Чтобы нивелировать этот недостаток,
сигналы Ишимоку необходимо подтверждать сигналами других индикаторов, как было указано выше.
Субъективным недостатком индикатора является его внешний вид, который очень часто вызывает сложности в
понимании сигналов и его освоении у начинающих трейдеров. Однако, с опытом этот недостаток исчезает.
Индикатор Ишимоку не зря так много лет является востребованным у трейдеров. Не смотря на внешнюю сложность, эффективность данного фильтра не уменьшается. Да, требуется разобраться в его работе и торговых сигналах, но приложенные усилия оправдают себя, ведь вы получите готовую торговую стратегию, основанную всего на одном индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.