Трейлинг Стоп (Tralling Stop)

Что такое Tralling Stop

Трейлинг Стоп (от англ. Tralling Stop) – это один из вариантов сопровождающих ордеров, который необходим в случае, когда цена двигается в направлении сделки и необходимо сохранить уже полученную нами прибыль.
Рассмотрим на примере: допустим, трейдер открыл сделку и установил защитные ордера Stop Loss и Take Profit. После он закрыл свой торговый терминал, а когда вновь вернулся к торговле, то увидел, что цена долгое время двигалась в направлении профита, но несколько пунктов до него не дошла, развернулась и теперь есть возможность закрыть позицию только с минимальным профитом, если не вовсе с минусом.
Упущенная прибыль – это всегда крайне неприятно, поэтому в случаях, когда вы применяете в основном трендовую стратегию, при этом Тейк Профит установлен достаточно далеко от цены открытия, можно использовать Tralling Stop. В этом случае будет возможность брать прибыль от движений более эффективно, а также защитить свою прибыль от резких ценовых колебаний в противоположную профиту сторону.
Трейлинг Стоп или Плавающий Стоп – фактически это система автоматизированного управления приказом Стоп Лосс, позволяющий без активного участия спекулянта корректировать положение защитного ордера в сторону движения цены, если сделка открыта в верном направлении.

Трейлинг Стоп в трейдинге

Tralling Stop всегда работает только с активной торговой позицией, поэтому для начала необходимо традиционным образом открыть сделку на покупку или продажу. При необходимости устанавливаем Стоп Лосс на случай, если котировки пойдут не в нашем направлении.

Установка

Далее, если трейдер желает воспользоваться Трейлинг Стопом, необходимо следовать правилам его установки в конкретном торговом терминале. В случае с MetaTrader, требуется правой кнопкой мыши, нажав на сделку в окне «Терминал», вызвать контекстное меню, после чего в выпавшем списке выбрать пункт Tralling Stop и установить необходимое расстояние между скользящим Стоп Лоссом и текущей котировкой. Обозначим его для удобства как N.

Рис. 1. Установка Трейлинг Стопа

• Если Трейлинг Стоп был установлен корректно, то поле Stop Loss конкретной сделки будет подсвечен другим цветом, но только после того, как будет установлено его первое значение.
• Если он был установлен неверно или по иным причинам нужно отменить его использование, необходимо в том же контекстном меню выбрать пункт «Нет».
• Если необходимо отменить все имеющиеся на данный момент плавающие стопы, то следует выбрать пункт «Удалить все уровни».

Рис. 2. Удалить Трейлинг Стоп.

Важно! Трейлинг Стоп работает не на сервере брокера, а на терминале трейдера, посылая команды о модификации SL в каждый необходимый момент. Поэтому после его установки для корректной работы нельзя закрывать терминал. Если все же программа по каким-то причинам закрылась, то может сработать только стоп-приказ, установленный Трейлинг Стопом для сделки последним.

Как работает Трейлинг Стоп

После корректной установки Tralling Stop с приходом новой цены, система проверяет прибыльность торговой позиции. Как только профит достигает указанного нами значения N и более, происходит автоматическая модификация уровня Stop Loss, который теперь устанавливается на расстоянии N от текущего курса. Это будет заметно как в графе SL конкретной сделки, так и в переместившемся уровне защитного ордера на ценовом графике.

Рис. 3. Трейлинг Стоп устанавливает Стоп Лосс.

Такая проверка и модификация проводится системой Трейлинг Стопа при каждом изменении цены (тике), о чем появляется соответствующая запись в торговом журнале терминала. Если же расстояние между текущим курсом и Стоп Лоссом оказывается меньше N, то перемещение защитного ордера приостанавливается.

Важно! Установить такой плавающий стоп можно к каждой открытой в терминале сделке. Однако, если имеется несколько позиций по одному инструменту, то при следующем тике сработает только Трейлинг Стоп, установленный последним.

Как выбрать значение Tralling Stop

Обычно значение Трейлинг Стопа трейдер выбирает по наитию. Устанавливая, например, 20 пунктов, он закладывает в них свой психологический уровень, который он готов потерять в случае разворота тенденции.

Однако тут следует быть осторожным, потому что слишком большое значение Tralling Stop может нет отработать так, как трейдер ожидает, если тренд не будет достаточно сильным. Слишком же маленькое расстояние будет выбивать сделку по Стоп Лоссу при самом первом откате. Поэтому лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями по установке уровня Трейлинг Стопа, особенно если нет времени на анализ и тестирование его на конкретном инструменте.

На что обращать внимание

Обязательно обращайте внимание на выбранный таймфрейм. Чем он старше в вашей торговой стратегии, тем больший размер отката обычно предполагается по тренду, поэтому уровень Tralling Stop будет выше. Для 4-хзначных котировок это значение примерно может быть таким:

• Daily – 80 пунктов,
• H4 – 50 пунктов,
• H1 – 30 пунктов,
• М30 – 15 пунктов.

Также присмотритесь к средним размерам откатов по тренду. Значение Трейлинг Стопа должно быть немного больше.

Использовать Скользящую среднюю

Некоторые профессиональные трейдеры рекомендуют использовать скользящую среднюю для определения оптимального значения Трейлинг Стопа. Для этого нужно установить Moving Average с периодом усреднения 21 или немного больше, в зависимости от волатильности инструмента, на график цены выбранного актива и рассчитать среднее значение удаления скользящей от цены.
Для этого нужно найти максимальную точку удаления индикатора от графика из ближайшего окружения и разделить его на 2. Таким образом вы получите примерный размер среднего отката после сильного движения.

Рис. 4. Определение размера Трейлинг Стопа с помощью скользящей средней.

Оценка среднего размера откатов

Для этого метода нужно будет немного проанализировать ценовой график на предмет размера наиболее часто возникающих откатов. Для этого можно взять достаточно большой отрезок времени и найти на нем коррекции цены во время трендовых движений. Рассчитав их средний размер, можно брать его за основу вашего значение Трейлинг Стопа, добавив немного, чтобы сделки не закрывались до действительного разворота тренда.

Рис. 5. Определение размера Трейлинг Стопа с помощью определения среднего значения отката.

Преимущества и недостатки торговли с Трейлинг Стоп

Подводя итоги использования системы модификации Трейлинг Стоп, хотелось бы четче обозначить его сильные и слабые стороны.

Плюсы

• Использование Tralling Stop позволяет сократить частоту ситуаций с упущенной прибылью. Подтягивающийся за ценой Стоп Лосс будет охранять уже полученный в сделке профит и при этом защищать от убытков, связанных с резким изменением цены.
• Трейлинг стоп дает возможность отойти от терминала (не выключая его!) в моменты резких движений рынка, или же отвлечься на другой торговый инструмент.
• Tralling Stop облегчает сопровождение торговой сделки для трейдера – нет нужды самостоятельно высчитывать, какую котировки прописывать в SL, чтобы удержать требуемый уровень риска.

Минусы

Главный минус – необходимость держать терминал открытым. При перебоях с электричеством в отсутствии трейдера это может оказаться рискованным.
Некорректно подобранное значение Трейлинг Стопа будет мешать прибыльности стратегии. Нужно подойти к этому вопросу серьезно.

Выводы

Так или иначе, Трейлинг Стоп в своей торговле используют очень многие профессиональные трейдеры. Все потому, что это отличный инструмент для психологической и технической разгрузки в вопросе сопровождения торговой сделки. Грамотно установленный Tralling Stop позволит взять максимальную прибыль в трендовом движении, разумно ограничив при этом риски.