Индикатор RSI

Что такое индикатор RSI

Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) – это один из самых старых и популярных среди трейдеров технических индикаторов. Он входит в состав всех торговых платформ и сервисов и применяется во множестве торговых стратегий на всех финансовых рынках.

Свою востребованность и популярность RSI получил благодаря высокому качеству генерируемых сигналов, а также простоте их интерпретации. Торговые сигналы, которые дает индикатор, будь то в самостоятельном использовании или в комбинации с другими инструментами, обладают хорошим соотношением риска к прибыли на рынках с высокой волатильностью и устойчивых трендах. Обсудим подробнее.

Основная идея осциллятора RSI

Индикатор Relative Strength Index был создан в 1978 году биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером и был подробно описан в его книге «Новые концепции в торговых системах».

Являясь специалистом по техническому анализу и автором большого количества индикаторов и торговых систем, Уайлдер вкладывал в понятие относительной силы отношение среднего прироста цены актива к ее среднему падению за конкретный период.

Полученная в результате математической операции величина дает возможность определить степень влияния продавцов и покупателей за выбранный временной промежуток и спрогнозировать дальнейшее поведение цены актива.

Из чего состоит Relative Strength Index

RSI является осциллятором и обычно располагается в отдельном окне, которое расположено под ценовым графиком актива. Индикатор представляет собою сплошную динамическую линию, диапазон колебаний которой ограничен значениями 0 и 100. Также RSI по умолчанию имеет два горизонтальных уровня, которые предназначены для определения экстремумов индикатора и зон перекупленности и перепроданности.

Рис. 1. Внешний вид индикатора RSI

Расчет индикатора RSI

Чтобы рассчитать значение индикатора относительной силы, берутся все свечи (бары) выбранного временного интервала, цена закрытия которых выше предыдущей свечи. Используя формулу экспоненциальной скользящей средней, находится среднее значение прироста цены.

Тот же самый расчет производится для свечей, цена закрытия которых ниже предыдущей. Для определения относительной силы (RS) необходимо найти отношение этих двух показателей.

RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)

Чтобы упростить визуализацию полученного результата, его дополнительно преобразуют, чтобы он размещался в диапазоне 0-100%. В итоге, получается та самая динамическая непрерывная линия.

RSI = 100 – 100/ (1+RS)

Настройка Relative Strength Index

Настройки осциллятора RSI очень просты. В первой вкладке основным параметром для настройки является период индикатора, который по умолчанию равняется 14.

Рис. 2. Первая вкладка настроек индикатора RSI

Во второй вкладке можно настроить отображение уровней для определения экстремумов индикатора. По умолчанию устанавливаются уровни 30 и 70.

Рис. 3. Вторая вкладка настроек индикатора RSI

Использовать период 14 для индикатора рекомендовал Уэллс Уайлдер. Также популярностью пользуются осцилляторы RSI с периодами 9 и 25.

Оптимальные настройки для RSI

Поскольку при расчете осциллятора RSI используется формула экспоненциальной средней, то для него будет работать зависимость чувствительности индикатора от периода – чем меньше период, тем выше чувствительность индикатора к ценовым колебаниям.

Использовать RSI с одним и тем же периодом на всех тайфреймах не получится. Для настройки периода рекомендуется использовать следующую зависимость: чем меньше временной интервал, тем больше период индикатора.

Уровнями для нахождения перепроданности и перекупленности по умолчанию являются, соответственно, 30 и 70. Эти значения считаются классическими. Для снижения уровня риска некоторые трейдеры используют уровни 20 и 80. Это позволяет фильтровать ложные сигналы, возникающие из-за шума и резких ценовых колебаний, но значительно сокращает общее количество сигналов индикатора.

Для определения оптимального периода на конкретном таймфрейме и активе, необходимо перебрать несколько периодов, наблюдая за уровнями перекупленности и перепроданности. При правильно подобранном периоде, ключевые разворотные точки на ценовом графике будут соответствовать экстремумам осциллятора RSI в зонах перекуппленности и перепроданности.

Основные сигналы индикатора RSI

Самыми распространенными сигналами Relative Strength Index в торговле являются:

Использование зон перепроданности и перекупленности

По умолчанию в индикаторе RSI отображаются два уровня: 30 и 70:

Рис. 4. Использование уровней перепроданности и перекупленности индикатора RSI

Этот тип сигналов RSI демонстрирует максимальную эффективность при нахождении цены в боковой тенденции (флете).

Для устойчивых трендов эти сигналы менее эффективны, поскольку при восходящем тренде цена может долгое время находиться в зоне перекупленности, а при нисходящем – в зоне перепроданности. Тем не менее, даже при трендовом движении, сигналы осциллятора RSI в зонах перепроданности/перекупленности позволяют определить начало коррекции.

Определение дивергенций

Как и большинство осцилляторов, Relative Strength Index дает возможность находить дивергенции – расхождение между направлением цены и индикатора:

Рис.5. Определение дивергенций по индикатору RSI

Использование уровня 50

Этот вариант использования осциллятора RSI позволяет определять направление текущей ценовой тенденции и ее вероятное окончание. Для этого в индикаторе используется уровень 50:

При этом, отскоки цены от линии поддержки восходящего тренда подтверждаются кратковременным снижением линии индикатора RSI ниже уровня 50 с последующим возвратом выше него. Для нисходящего тренда ситуация обратная.

Рис. 6. Использование уровня 50 индикатора RSI

Это свойство осциллятора RSI очень часто используется в качестве фильтра для трендовых стратегий. Другими словами, уровень 50 индикатора Relative Strength Index при восходящем тренде выполняет для линии индикатора функцию уровня поддержки, а при нисходящем тренде – роль уровня сопротивления.

Если линия индикатора преодолела уровень 50, но в предыдущую зону не вернулась, это свидетельствует об окончании текущего тренда.

Применение осциллятора RSI с другими индикаторами

Relative Strength Index показывает высокую эффективность при сочетании с трендовыми индикаторами, индикаторами объемов, паттернов, уровней и другими техническими инструментами.

Возможности RSI позволяют использовать его, как в качестве генератора торговых сигналов, так и в качестве фильтра в трендовых, внутридневных, скальпинговых и канальных стратегиях для трейдинга.

Комбинация RSI, Стохастика и Moving Average

Самой простой комбинацией является сочетание сигналов RSI с индикаторами Stochastic и скользящая средняя.

В этой простой торговой стратегии сигналом для открытия позиции на продажу будет совпадение сигналов всех трех индикаторов:

Рис. 8. Комбинация индикаторов RSI, Stochastic и скользящая средняя

Для открытия сделки на покупку и выхода из нее сигналы зеркально противоположные.

Наложение на RSI канальных индикаторов

Очень эффективным является наложение на RSI канальных индикаторов, таких как конверты средних (Envelopes), TMI, Bollinger Bands и другими. Это расширяет возможность интерпретации сигналов Relative Strength Index, поскольку уровни перепроданности и перекупленности из статичных превращаются в динамичные, двигаясь вместе с линией индикатора, а наклон канала показывает направление текущего тренда.

Рис. 9. Осциллятор RSI скомбинированный в одном окне с полосами Боллинджера

Преимущества Relative Strength Index

• Достоинством индикатора является его универсальность – его сигналыможноиспользоватькаквовремятренда,такивофлете.
• RSI эффективно комбинируется с другими техническими индикаторами иможетвыступатькакисточникомторговыхсигналов,такифильтромдляних.
• Сигналы, которые дает осциллятор, достаточно просты и понятны, и невызываютсложностейприиспользованиидаженачинающимитрейдерами.

Недостатки индикатора RSI

• Основным недостатком RSI является его некоторое запаздывание,обусловленное использованием в его расчетах формулы скользящейсредней.
• Из предыдущего недостатка вытекает следующий – зависимостьчувствительностииндикатораотиспользуемогопериода.

Несмотря на достаточно большой возраст, осциллятор RSI до сих пор не утратил своей актуальности, обеспечивая трейдеров точными торговыми сигналами. На его основе построены тысячи рыночных стратегий и модификаций, которые значительно увеличивают его сильные стороны и расширяют функциональность.