مؤشر الباربوليك سار

قوية ولكنها تحتاج إلى تأكيد من مؤشرات أخرى، كثيرًا ما تكون متذبذبات. يُستخدم مؤشر الباربوليك سارأيضًا في وضع أوامر وقف الخسارة.

ستتعلم من هذا المقال:

• ما هو مؤشر الباربوليك سار ؟
• مما يتكون مؤشر الباربوليك سار ؟
• كيف يعمل المؤشر؟
• حساب التوقف والانعكاس المكافئ
• إعداد مؤشر الباربوليك سار
• استخدام إشارات مؤشر الباربوليك سار في التداول:
  • تحديد اتجاه التداول الحالي
  • دخول تداول في بداية الاتجاه الجديد
  • وضع أمر وقف الخسارة وإدارته
• إشارات مؤشر الباربوليك سار مع المؤشرات الأخرى
• مميزات وعيوب مؤشر الباربوليك سار

ما هو مؤشر الباربوليك سار ؟

يعتبر مؤشر الباربوليك سار مؤشر اتجاه، طوره عام 1978 ج. ويلز ويلدر، الذي ابتكر أيضًا مؤشرات القوة النسبية والتحرك الاتجاهي و متوسط المدى الحقيقي، ووصفه في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية.

أُنشئ مؤشر الباربوليك سارلهدفين أساسيين:

• تحديد نقاط انعكاس السعر حيث يغير التوجه اتجاهه
• إزالة التأخر الكامن في معظم مؤشرات الاتجاه.

إن الطلب على هذا المؤشر مرتفع بين المتداولين في جميع الأسواق المالية. فهو يستخدم في تداول العملات بل وأيضًا في تداول الأسهم والخيارات والسلع والعملات المشفرة، إلخ. هذا المؤشر مدرج في مجموعة الأدوات القياسية لدى معظم منصات وخدمات تحليل التداول.

نظرة عامة على مؤشر الباربوليك سار

يتكون اسم مؤشر الباربوليك سار من جزئين:

• التوقف والانعكاس، يعكس فكرة البحث عن نقاط انعكاس الاتجاه التي تشكل أساس المؤشر.
• المكافئ، يتكون المؤشر من خطوط على شكل قطع مكافئ تتألف من نقاط موضوعة فوق السعر أو تحته، وبالتالي تُظهر اتجاه التوجه الحالي.

شكل 1. نظرة عامة على مؤشر الباربوليك سار

الفكرة الأساسية في مؤشر الباربوليك سار

حاول ج. ويلز وايلدر عندما فكر في الباربوليك سار أن ينشئ نظامًا يلتقط حركة اتجاه سعر الأصل دون تطبيق أي طرق إضافية قدر المستطاع.

وحصل باستخدام الحسابات المكافئة على سلسلة من أوامر وقف الخسارة المشروطة، التي تُحفّز عندما يكون هناك دليل على انعكاس الاتجاه الحالي. يعاد تقييم أوامر وقف الخسارة بعد فترة محددة في إعدادات المؤشر. ويعتبر الاتجاه منتهيًا إذا صارت الحسابات غير ممكنة، وبعد هذا تبدأ حسابات الاتجاه الجديد.

من وجهة نظر فنية، يتحقق هذا النظام في صورة خط منقّط، حيث تشكل النقاط أوامر وقف الخسارة المشروطة المذكورة أعلاه، وتوضع على الرسم البياني تحت السعر أو فوقه.

يجب ألا يكسر السعر خط مؤشر الباربوليك سار المنقط حتى يعتبر الاتجاه صالحًا. عنما يبقى خط الباربوليك سار فوق السعر أو تحته، يبقى الاتجاه الحالي صالحًا. وعندما يقطع السعر خط المؤشر (مُحفزًا أمر وقف خسارة مشروط)، يتغير الاتجاه الحالي وتُرسم النقاط على الجانب العكسي للخط. الأكثر من ذلك أنه كلما طال استمرار حركة الاتجاه، ازداد اقتراب نقاط الباربوليك سار من السعر.

حساب مؤشر الباربوليك سار

ترتفع قيم الباربوليك سار إذا كان سعر الشمعة الحالية في سوق صاعد أعلى من سعر الشمعة السابقة. يؤدى هذا إلى مضاعفة متغير التسارع في معادلة المؤشر. بكلمات أخرى، كلما ازدادت سرعة حركة سعر الأصل في نفس الاتجاه (عجلة الاتجاه)، اقترب خط المؤشر من السعر بشكل أسرع.

لذا تعتمد معادلة حساب مؤشر الباربوليك سار على الاتجاه الذي بنيت من أجله.

للاتجاه الصعودي:

• الباربوليك سار(س) = التسارع * (أعلى (س - 1) - الباربوليك سار(س - 1)) + (الباربوليك سار(س – 1)

للاتجاه الهبوطي:

• الباربوليك سار(س) = التسارع * (أدنى (س - 1) - الباربوليك سار(س - 1)) - (الباربوليك سار(س – 1)

حيث:

• الباربوليك سار(س – 1) هو قيمة الباربوليك سار للشمعة السابقة
• أعلى (س – 1) هو أقصى سعر في الفترة السابقة
• أدنى (س – 1) هو أدنى سعر في الفترة السابقة.

إعداد مؤشر الباربوليك سار

تشمل إعدادات المؤشر متغيرين:

• الخطوة: تضبط سرعة تقارب السعر والمؤشر
• الخطوة: يضبط أقصى مسافة بين السعر وخط التوقف والانعكاس المكافئ.

شكل 2. إعداد مؤشر الباربوليك سار

إن متغير الخطوة مطلوب لحساب قيمة العجلة في معادلة المؤشر. ويتضاعف هذا المتغير مع كل قمة جديدة، بمعنى أنه بعد ثلاث قمم تبلغ قيمة متغير العجلة 0.02 + (3 × 0.02) = 0.08.

بعد تسع قمم تصل سرعة التقارب إلى أعلى قيمة، والتي تبلغ 0.02 + (9 × 0.02) = 0.2، بمعنى أن سعر الأصل في فترة محددة يتحرك بنسبة 20% من آخر مركز له قبل أن يصل إلى المستوى الأقصى في نفس الفترة.

يؤثر متغير الخطوة بصورة متناسبة على حساسية مؤشر الباربوليك سار . فكلما ارتفع، زادت حساسية خط المؤشر لتحركات السعر. إذا ارتفعت قيمة متغير الخطوة بصورة أكبر مما يجب، يغير خط المؤشر موقعه بالنسبة للسعر بتواتر أكبر مما يجب، مما يؤدي إلى تفسير خاطئ لإشاراته وتحليل خاطئ للاتجاه الحالي. تعرف ايضا على

تتيح القيمة القصوى تعديل الحد الأقصى للمسافة بين السعر و خط التوقف والانعكاس المكافئ. كلما ارتفع هذا المتغير، ازداد اقتراب خط المؤشر من السعر.

يقول ج. ويلز ويلدر في كتابه، مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية إن مؤشر الباربوليك سار يعمل بأفضل صورة عند تعيين المتغيرين الخطوة والحد الأقصى عند 0.02 و0.2 على الترتيب. ومع ذلك، يمكنك أن تستخدم قيم الخطوة بين 0.018 و0.021 لإضفاء لمسة فردية على نظامك، هذه القيم أيضًا تعمل بصورة جيدة. تعرف ايضا على مستويات فيبوناتشي.

تطبيق التوقف والانعكاس المكافئ

عادة ما يستخدم الباربوليك سار في التداول مع مؤشرات فنية أخرى كجزء من أنظمة التداول. ويمكن استخدام إشارات المؤشر كأساس وكتأكيد.

تحديد الاتجاه الحالي

يعتبر تحديد الاتجاه الحالي باستخدام موقع خط المؤشر بالنسبة للسعر هو التطبيق الأساسي لاستخدام مؤشر الباربوليك سار في التداول:

• إذا كان خط المؤشر تحت السعر، يكون الاتجاه صعودي
• إذا كان خط المؤشر فوق السعر، يكون الاتجاه هبوطي
• إذا كان خط الباربوليك سار والسعر قريبين جدًا من بعضهما بعضًا، تزداد احتمالية انتهاء الاتجاه الحالي، وسيغير السعر اتجاهه أو يبدأ في الثبات (اتجاه جانبي).

شكل 3. تحديد اتجاه التوجه باستخدام مؤشر الباربوليك سار

كثيرًا ما تستخدم إشارات مؤشر الباربوليك سار في استراتيجيات التداول على أنها مصفاة اتجاه:

• إذا كان السعر فوق الباربوليك سار فلا تفتح إلا تداولات الشراء
• إذا كان السعر تحت خط المؤشر فلا تأخذ في الاعتبار إلا مراكز البيع.

دخول تداول عند تقاطع خط السعر مع المؤشر

عندما يقطع السعر خط مؤشر الباربوليك سار ، فإن هذا يشكل إشارة لفتح مركز. ينطبق الأمر ذاته على إزاحة الخط بالنسبة للسعر والذي يشير إلى بداية اتجاه جديد أو تصحيح:

• عندما يقطع السعر خط المؤشر لأعلى ليصبح الخط تحت السعر فإن هذا يشكل إشارة شراء
• عندما يقطع السعر مؤشر الباربوليك سار لأسفل ليصبح الخط فوق السعر فإن هذا يشكل إشارة لتداولات البيع.

شكل 4. استخدام تقاطع السعر وخط الباربوليك سار في فتح التداولات

تعمل الإشارات من هذا النوع بأفضل صورة مع الأصول التي تتميز بتحركات اتجاه هادئة مع فترات ثبات قصيرة. في حالات كهذه، يكون خط الباربوليك سارقريبًا جدًا من السعر أثناء الثبات، مما يسمح بجني الربح من الجزء الأكبر من تحرك الاتجاه دون المخاطرة بخسائر يتسبب فيها أمر وقف خسارة كبير.

وضع أوامر وقف خسارة

حيث إن خط المؤشر نفسه سلسلة من أوامر وقف الخسارة المشروطة، فمن الملائم جدًا استخدامه كمرجع لوضعها وإدارتها:

• بالنسبة لتداولات الشراء، يوضع وقف الخسارة على خط الباربوليك سار أو أسفله بقليل.
• بالنسبة لتداولات البيع يوضع على خط المؤشر أو فوقه.

بجانب هذا، يمكن إزاحة أمر وقف الخسارة عندما يتحرك السعر في اتجاه صفقاتك المفتوحة باستخدام نفس خط توقف الانعكاس المكافئ.

استخدام متذبذب الباربوليك سار مع مؤشرات أخرى

تتمم إشارات مؤشر الباربوليك سار في كثير من الأحيان بمؤشرات فنية وطرق تحليل أخرى. ونظرًا لانتماء مؤشر التوقف والانعكاس إلى فئة مؤشرات الاتجاه، تزداد كفاءته إلى حدها الأقصى عند مزجه مع المتذبذبات، مثل تقارب/تباعد المتوسط المتحرك "الماكد" الماكد ومؤشر القوة النسبية rsi و ستوكاستيك ، وغيرها

شكل 6. مزج مؤشر الباربوليك سار ، وتقارب/تباعد المتوسط المتحرك "الماكد" ، والمتوسط المتحرك

في هذه الحالة:

• أول من يعطي إشارة البيع هو المتذبذب تقارب/تباعد المتوسط المتحرك "الماكد"
• السعر أسفل خط التوقف والانعكاس المكافئ، وهو ما يؤكد وجود اتجاه هبوطي. لا تؤخذ إلا تداولات البيع في الاعتبار
• يُفتح مركز بيع عندما يقطع السعر المتوسط المتحرك لأسفل.

أي أن مؤشر الباربوليك سار يعمل في مثل هذه الاستراتيجية الصغيرة كمرشح اتجاه.

مميزات وعيوب مؤشر الباربوليك سار

الميزة الأساسية في مؤشر الباربوليك سار هي شموليته. حيث يمكنه أن يعمل كمؤشر أساسي تؤكد الأدوات الأخرى إشاراته ويمكن أن يعمل كمرشِّح. بجانب هذا، يسهل تعلم المؤشر، وحتى المتداولين المبتدئين لا يعانون من أي مشاكل عند استخدامه.

العيب الأساسي في مؤشر الباربوليك سار هو أن فاعليته لا ترتفع إلا عند استخدامه في مزيج مع المؤشرات الفنية أو طرق التحليل الأخرى. ويؤدي استخدامه بدون أدوات إضافية إلى عدد هائل من الإشارات الخاسرة.